Информация о статье

2009 г., Том 14, № 5, с.102-113

Стрижов В.В., Сологуб Р.А.

Индуктивное построение регрессионных моделей волатильности опционных торгов

Предложен алгоритм индуктивного порождения регрессионных моделей оптимальной структуры. Алгоритм использован для построения моделей опционных торгов. Уточняется заданная экспертами модель зависимости вычисленной волатильности опционов от времени и цены исполнения. Используются данные торгов опционами Brent Crude Oil.

[полный текст]
Ключевые слова: нелинейная регрессия, порождение моделей, выбор моделей, анализ параметров моделей, биржевые опционы, моделирование волатильности

Библиографическая ссылка:
Стрижов В.В., Сологуб Р.А. Индуктивное построение регрессионных моделей волатильности опционных торгов // Вычислительные технологии. 2009. Т. 14. № 5. С. 102-113
Главная| Цели| Редколлегия| Содержание| Поиск| Подписка| Правила| Контакты
ISSN 1560-7534
© 2019 Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск