2010 г., Том 15, № 4, с.20-26

Предлагается дискретная модель, которая описывает низкочастотную компоненту изменения цен на акции. В качестве основного распределения использованы распределение дискретного типа, а также последовательности с авторегрессией. Таким образом, эта модель названа моделью дискретной авторегрессии с условием на продолжительность (D-ACD). Представлены основные стохастические свойства модели. Модель апробирована на реальных данных Белградской фондовой биржи.