2016 г., Том 21, № 4, с.64-98

Изучаются современные численные методы нелинейной фильтрации для оценивания неизвестного вектора состояния стохастической дифференциальной системы типа Ито с дискретными измерениями. Проводится их сравнительный анализ на задаче отслеживания координат и скоростей самолета, осуществляющего маневр в горизонтальной плоскости. Указанная задача моделируется системой стохастичеких дифференциальных уравнений седьмого порядка и считается достаточно сложной и пригодной для адекватного тестирования алгоритмов нелинейной фильтрации.

В работе исследуются такие перспективные алгоритмы, как сигма-точечный и кубатурный фильтры Калмана, включая их ортогональные квадратно- корневые модификации. Обсуждаются особенности практической реализации этих фильтров, а также их работоспособность для различных комбинаций угловой скорости маневрирующего объекта (самолета) и времени ожидания наблюдений. Построены новые реализации для сигма-точечного и обобщенного фильтров Калмана, эффективные для оценивания стохастических дифференциальных моделей с дискретными измерениями. Показано их несомненное преимущество над стандартной версией обобщенного фильтра Калмана для следящих систем.