Информация о статье

2017 г., Том 22, № 2, с.127-149

Стецюк П.И.

Субградиентные методы ralgb5 и ralgb4 для минимизации овражных выпуклых функций

Рассмотрены свойства трех вычислительных форм 𝑟-алгоритмов Н. З. Шора для оптимизации негладких функций, которые отличаются трудоемкостью одной итерации. Обсуждается вариант 𝑟-алгоритмов с адаптивным способом регулировки шага в направлении нормированного антисубградиента в преобразованном пространстве переменных. Описаны Octave-функции ralgb5 и ralgb4, которые реализуют две вычислительно устойчивые формы 𝑟-алгоритмов с адаптивной регулировкой шага и постоянным коэффициентом растяжения пространства. Приведены результаты вычислительных экспериментов для существенно овражной кусочно-квадратичной функции и кусочно-линейной функции, которая связана с разрешимостью интервальной линейной задачи о допусках.


Ключевые слова: субградиентный метод, растяжение пространства, r-алгоритм, адаптивная регулировка шага, GNU Octave, Octave-функция, кусочно-квадратичная функция maxquad, интервальная линейная задача о допусках

Библиографическая ссылка:
Стецюк П.И. Субградиентные методы ralgb5 и ralgb4 для минимизации овражных выпуклых функций // Вычислительные технологии. 2017. Т. 22. № 2. С. 127-149
Главная| Цели| Редколлегия| Содержание| Поиск| Подписка| Правила| Контакты
ISSN 1560-7534
© 2018 Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск