|
Информация о статье
2023 г., Том 28, № 5, с.70-86
Цыганов А.В., Цыганова Ю.В., Кувшинова А.Н., Голубков А.В.
Алгоритмы дискретной фильтрации на основе модифицированной взвешенной ортогонализации Грама - Шмидта для дискретных стохастических систем с мультипликативными и аддитивными шумами
Представлены новые LD-алгоритмы дискретной фильтрации для линейных дискретных стохастических систем с мультипликативными и аддитивными шумами. Предложены два алгоритма, основанные на LDL𝑇 -разложении ковариационной и информационной матриц ошибок оценивания вектора состояния. Первый из этих алгоритмов представляет собой ковариационный LD-фильтр, а второй — информационный LD-фильтр. Оба фильтра имеют расширенную блочную форму, а их вычислительные схемы позволяют обновлять все необходимые величины фильтра с использованием численно устойчивой модифицированной взвешенной ортогонализации Грама – Шмидта (MWGS). Доказана алгебраическая эквивалентность LD- фильтров ковариационному и информационному алгоритмам калмановского типа для линейных дискретных стохастических систем с мультипликативными и аддитивными шумами. Численные эксперименты, проведенные в системе MATLAB, подтверждают теоретические выводы и демонстрируют работоспособность новых LD-алгоритмов дискретной фильтрации.
Ключевые слова: фильтр Калмана, дискретная система, стохастическая система, мультипликативный шум, дискретный LD-фильтр
Библиографическая ссылка:
Цыганов А.В., Цыганова Ю.В., Кувшинова А.Н., Голубков А.В. Алгоритмы дискретной фильтрации на основе модифицированной взвешенной ортогонализации Грама - Шмидта для дискретных стохастических систем с мультипликативными и аддитивными шумами // Вычислительные технологии. 2023. Т. 28. № 5. С. 70-86
|
|
|
|
