2007 г., Том 12, Спец. выпуск, с.76-85

Предлагается подход к оцениванию параметров линейной модели квантильной регрессии, когда в качестве анализируемых признаков используются индикаторы остатков. Рассмотрены частные случаи, когда неизвестный масштаб шума измеряется интерквантильным размахом. Показано, что оценки, основанные на анализе индикаторов, одинаково асимптотически эффективны по сравнению с традиционными оценками, основанными на взвешенных модулях остатков, но не требуют, чтобы случайные погрешности измерений были одинаково распределены.