Информация о статье

2007 г., Том 12, № 2, с.3-22

Тайлан П., Вебер Г.В.

Новые подходы к регрессии в финансовой математике с использованием аддитивных моделей

Аддитивные модели принадлежат к технике современного статистического познания, они применяются для прогнозирония во многих областях, таких как финансовая математика, вычислительная биология, медицина, химия и защита окружающей среды. Эти модели используются посредством алгоритма обратного фиттинга, основанного на методе частичных остатков, предложенном Friedman and Stuetzle (1981). В этой статье мы сначала даем введение в проблему и обзор. Затем мы представляем моделирование сплайнами, основанное на новом кластерном подходе для входных данных, плотности этих данных и изменении выходных данных. Наш вклад в метод регрессии с аддитивными моделями состоит в ограничении членов, отвечающих за кривизну сплайна, что приводит к более надежной аппроксимации. Мы предлагаем усовершенствованную модификацию и исследование алгоритма обратного фиттинга применительно к аддитивным моделям. Используя язык теории оптимизации, в частности, метод конического квадратичного программирования, мы инициируем дальнейшие исследования и их практические приложения для программирования.

[полный текст]
Библиографическая ссылка:
Тайлан П., Вебер Г.В. Новые подходы к регрессии в финансовой математике с использованием аддитивных моделей // Вычислительные технологии. 2007. Т. 12. № 2. С. 3-22
Главная| Цели| Редколлегия| Содержание| Поиск| Подписка| Правила| Контакты
ISSN 1560-7534
© 2024 ФИЦ ИВТ, Новосибирск